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滬深股市量化投資應(yīng)急處置預(yù)案穩(wěn)定落地式
證券日?qǐng)?bào)編寫(xiě) 吳少龍 張淑賢
2月20日，滬深交易所公告顯示，在這個(gè)市場(chǎng)參加多方的共同努力下，量化投資應(yīng)急處置預(yù)案已穩(wěn)定落地式。
2023年9月1日，滬深交易所各自發(fā)布《關(guān)于股票程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《關(guān)于加強(qiáng)程序化交易管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，構(gòu)建起對(duì)于量化投資的專(zhuān)門(mén)應(yīng)急處置預(yù)案和相應(yīng)管控分配，于2023年10月9日開(kāi)始實(shí)施。
據(jù)了解，現(xiàn)階段，總量投資人已按照要求順利完成報(bào)告工作，增加量投資人貫徹落實(shí)“先匯報(bào)、后買(mǎi)賣(mài)”的相關(guān)規(guī)定，多方匯報(bào)的品質(zhì)整體符合規(guī)定，為進(jìn)一步全面加強(qiáng)量化投資管控奠定了基礎(chǔ)。滬深交易所將圍繞匯報(bào)信息內(nèi)容，持續(xù)推進(jìn)對(duì)量化投資尤其是高頻交易的監(jiān)測(cè)評(píng)估，動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)健全應(yīng)急處置預(yù)案。
近些年，伴隨著新式信息科技普遍使用，量化投資已成為重要的交易方式。量化投資有利于給市場(chǎng)提供流動(dòng)性，推動(dòng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)。但量化投資尤其是高頻交易相對(duì)性中小股東存在明顯的技術(shù)性、信息及速度優(yōu)勢(shì)，一些時(shí)段也存在著對(duì)策趨同化、買(mǎi)賣(mài)共震等諸多問(wèn)題，增加市場(chǎng)變化。從國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)看，海外市場(chǎng)普遍對(duì)量化投資尤其是高頻交易執(zhí)行更加嚴(yán)格的監(jiān)管，以預(yù)防對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管產(chǎn)生負(fù)面影響。
滬深交易所表明，下一步將始終堅(jiān)持投資人為根本，把維護(hù)保養(yǎng)公平公正作為工作根本出發(fā)點(diǎn)，借鑒國(guó)際管控實(shí)踐活動(dòng)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，不斷完善量化投資管控分配，包含認(rèn)真落實(shí)應(yīng)急處置預(yù)案，確立“先匯報(bào)、后買(mǎi)賣(mài)”的準(zhǔn)入條件分配；提升量化投資市場(chǎng)行情權(quán)限管理，完善多元化收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)體制；健全可疑交易監(jiān)測(cè)監(jiān)控規(guī)范，提升可疑交易和異常報(bào)撒單行為監(jiān)管；強(qiáng)化對(duì)金融杠桿類(lèi)量化產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)與制度性，強(qiáng)化期現(xiàn)貨交易連動(dòng)管控。與此同時(shí)，進(jìn)一步壓實(shí)證劵公司客戶(hù)關(guān)系管理義務(wù)，健全與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、中基協(xié)的自律管理合作制度，強(qiáng)化對(duì)量化私募等機(jī)構(gòu)的買(mǎi)賣(mài)監(jiān)管等。除此之外，滬深交易所將強(qiáng)化和港交所的交流，依照內(nèi)外資一致的標(biāo)準(zhǔn)，確立滬深港通朝北投資人的匯報(bào)分配，將朝北投資人量化投資列入?yún)R報(bào)范疇。針對(duì)危害市場(chǎng)監(jiān)管的可疑交易，滬深交易所將堅(jiān)決采用自律管理對(duì)策，涉嫌違法違規(guī)、如果情節(jié)嚴(yán)重將匯報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法查處。
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