財(cái)經(jīng)頻道
國(guó)證2000指數(shù)基金：捕捉中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中的投資機(jī)遇
在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變的背景下，投資者越來(lái)越關(guān)注那些能夠反映中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)的投資工具。國(guó)證2000指數(shù)，作為一個(gè)聚焦小盤股的寬基指數(shù)，因其獨(dú)特的構(gòu)成和表現(xiàn)，成為了市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。
國(guó)證2000指數(shù)是由剔除成交額后10%的證券，扣除總市值排名前1000只證券后，選取市值大、流動(dòng)性好的2000只證券構(gòu)建的指數(shù)，兼具中證1000指數(shù)小盤及中證2000指數(shù)微盤風(fēng)格。這一指數(shù)的行業(yè)分布全面，覆蓋30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)，其中醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械和化工等科技創(chuàng)新方向的行業(yè)占比較高，科技成長(zhǎng)屬性突出。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月5日，國(guó)證2000指數(shù)成分股的平均市值為79.7億元，凈利潤(rùn)規(guī)模由2019年的2557.19億躍升至2024年三季末3354.01億元，成長(zhǎng)性顯著。在收益率方面，截至24年11月29日，近五年市場(chǎng)主流寬基指數(shù)收益率的比較中，國(guó)證2000指數(shù)以37.41%的漲幅遙遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超深證成指的7.65%、上證指數(shù)的15.69%、中證500的17.79%以及滬深300的0.49%。這一數(shù)據(jù)不僅顯示了國(guó)證2000指數(shù)的增長(zhǎng)潛力，也反映了其相對(duì)市場(chǎng)主流指數(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力。
結(jié)合當(dāng)下市場(chǎng)，民生加銀量化投資部總監(jiān)何江認(rèn)為，11月A股市場(chǎng)寬幅震蕩，量能較前期有所下行，成長(zhǎng)板塊和小市值風(fēng)格相對(duì)占優(yōu)。美國(guó)大選對(duì)11月市場(chǎng)產(chǎn)生擾動(dòng)，新總統(tǒng)確定下來(lái)之后，預(yù)計(jì)后續(xù)逆周期政策有望加碼。在逆周期政策的作用下，預(yù)計(jì)明年上市公司的基本面或?qū)⒅饾u改善，持續(xù)看好機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)選股的Alpha。
由何江管理的民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A(019814)，投資目標(biāo)是在有效跟蹤國(guó)證2000指數(shù)的基礎(chǔ)上，采用機(jī)器學(xué)習(xí)量化投資的方法，通過數(shù)量化方法及基本面分析進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。長(zhǎng)期來(lái)看，模型將偏向于成長(zhǎng)、盈利能力、盈利質(zhì)量、分析師預(yù)期等具有顯著阿爾法的因子，并利用量化技術(shù)把握因子輪動(dòng)、子行業(yè)輪動(dòng)的投資機(jī)會(huì)。最新三季報(bào)顯示，近半年收益率8.67%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)2.51%，顯示出其超越基準(zhǔn)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。
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